Downloads: "Minimum capital requirements" | "Explanatory note"

Seminar 1: Gegenwärtige Regulierung von Marktpreisrisiken

• Definition und Entwicklung von Marktpreisrisiken
• Strategische und organisatorische Steuerung
• Quantitative und qualitative Regulierung nach MaRisk und CRD IV/CRR/RTS
• Kapitalunterlegung im Standardansatz und bei internen Modellen

Nächster Termin: 06. November 2017 (www.exbase.de/grm)

Seminar 2: Marktpreisrisiken nach FRTB (Sensitivitätsbasierter SA)

• Aufbau und Mechanik des Ansatzes
• Umsetzung der Kapitalunterlegung für Allgemeine Zinsrisiken, Credit Spreadrisiken
• Umsetzung der Kapitalunterlegung für Aktien-, Fremdwährungs-, Rohstoff- und Ausfallrisiken
• Excel-Prototype für den Standardansatz
• Vergleichsrechnungen CRR- vs. neuer Standardansatz

Nächste Termine: 07. November 2017 | 07. Juni 2018 (www.exbase.de/sbs)

Seminar 3: Interne Modelle in Theorie und Praxis

• Überarbeitung des Handelsbuches
• Der neue interne Modelleansatz
• Berechnung der Kapitalunterlegung
• Prototype mit 450 Risikofaktoren in MS Excel
• Praktische Herausforderungen in der Umsetzung interner Modelle nach FRTB

Nächster Termin: 08. November 2017 (www.exbase.de/imo)

(Alle Seminare können Sie auch einzeln buchen.)

Ihre Referenten

Prof. Dr. Christian Schmaltz, Aarhus University
Dr. Sebastian Irle, Bankenaufseher, Bundesbank
Nadja Schuster, Senior Manager, d-fine

Durchschnittliche Teilnehmerbewertung der Referenten

- Gegenwärtige Regulierung 9,33
- Marktpreisrisiken nach FRTB 9
- Interne Modelle: 8,82

*Bewertungsskala 1 bis 10, 10 ist die bestmögliche Bewertung

Feedback zur Seminarreihe

"Gute Einführung in die Details des FRTB-SBA - mit Raum für Diskussion und Fragen."

Holger Fullriede, Revision Risikosteuerung/Verfahren, Nord/LB

"Herr Dr. Schmaltz versteht es, das Seminar auf die Bedürfnisse der Gruppe anzupassen."

Florian Mumme, Verhinderungsvertreter des Leiters Revision Financial Markets, Nord/LB

"Im Seminar konnte man sich noch einmal die gegenwärtige Situation der Marktpreisrisiken und der Hintergründe ins Gedächtnis rufen. Herr Prof. Dr. Schmaltz hat dies anschaulich und mit Sachkompetenz vermitteln können. Als Aufbauseminar für den zweiten Tag ist das Seminar "Der sensitivitätsbasierte Standardansatz" zu empfehlen."

Carsten Geiger, Projektleiter Meldewesen, BSM GmbH

"Die Rechnung von Rechenbeispielen vertieft effektiv die präsentierten Inhalte."

Nedas Kaucikas, Revision Financial Markets, Nord/LB

"Guter Einstieg in die Details der Internen Modelle unter dem FRTB."

Holger Fullriede, Revision Risikosteuerung/Verfahren, Nord/LB

Wer sollte teilnehmen?

Diese Veranstaltung richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus Banken und Sparkassen sowie anderen Finanzdienstleistungsinstituten aus den Bereichen:

• Markt(preis)risiko
• Meldewesen
• Aufsichtsrecht
• Treasury / Handel
• Risikocontrolling / Risikomanagement
• Regulatorik / Revision

Teilnahmegebühr

Die Teilnahmegebühr beträgt pro Person und Termin EUR 950 zzgl. MwSt

Bei gleichzeitiger Anmeldung von mehreren Personen eines Unternehmens für denselben Termin, erhält die 2. Person 10% Rabatt, die 3. und jede weitere Person 50% Rabatt auf die Teilnahmegebühr.