25. Januar 2021, Frankfurt am Main (Präsenz- und Online-Seminar)
28. Juni 2021, Frankfurt am Main (Präsenz- und Online-Seminar)
06. Oktober 2021, Frankfurt am Main (Präsenz- und Online-Seminar)

• Der FRTB und seine Implementierung
• Aufbau und Mechanik des Ansatzes
• Umsetzung der Kapitalunterlegung für Allgemeine Zinsrisiken, Credit Spreadrisiken, Aktien-, Fremdwährungs-, Rohstoff- und Ausfallrisiken
• Excel-Prototype für den Standardansatz
• Vergleichsrechnungen CRR- vs. neuer Standardansatz

Seminarbeschreibung

In diesem Seminar/Webinar befassen Sie sich intensiv mit dem künftigen sensitivitätsbasierten Standardansatz. Anhand von Excel-Beispielen werden anstehende Herausforderungen und Lösungsansätze vermittelt. Zudem werden Vergleichsrechnungen für Beispielportfolien (gegenwärtige und zukünftige Kapitalunterlegung) aufgestellt. Kenntnisse der gegenwärtigen Kapitalunterlegung werden vorausgesetzt.

Ihre Referenten

Prof. Dr. Christian Schmaltz ist Gastprofessor für Finance an der EADA Business School. In Lehre und Forschung befasst er sich intensiv mit der Steuerung und Regulierung von Banken. Während seiner Tätigkeit als Consultant bei True North Partners betreute er viele europäische Banken im Risikomanagement und in der Umsetzung regulatorischer Anforderungen.

Dr. Sebastian Irle ist Bankenprüfer in der Zentrale der Deutschen Bundesbank und Mitglied der Trading Book Group des Baseler Ausschusses. Zuvor war er als Unternehmensberater bei Simon-Kucher & Partners für internationale Finanzdienstleister tätig. Dr. Irle ist zudem Dozent an der Frankfurt School of Finance and Management.

Feedback zur Veranstaltung

Diese Veranstaltung wurde im Schnitt mit 9 von 10 möglichen Punkten bewertet.

"Gute Einführung in die Details des FRTB-SBA - mit Raum für Diskussion und Fragen."

Holger Fullriede, Revision Risikosteuerung/Verfahren, Nord/LB

"Es wurde ein komplexer Sachverhalt umfassend und anschaulich erklärt. Meldewesen- und/oder Controllingkenntnisse sind hilfreich."

Susanne Lefering, Management Consultant, Constructive Consulting GmbH

"Die Rechnung von Rechenbeispielen vertieft effektiv die präsentierten Inhalte."

Nedas Kaucikas, Revision Financial Markets, Nord/LB

Wer sollte teilnehmen?

Diese Veranstaltung richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus Banken und Sparkassen sowie anderen Finanzdienstleistungsinstituten aus den Bereichen: Markt(preis)risiko, Meldewesen, Aufsichtsrecht, Treasury, Handel, Risikocontrolling, Risikomanagement, Regulatorik und Revision.

Durchführung und Teilnahmegebühr

Diese Veranstaltung bieten wir als Hybrid-Event an. Das heißt, Sie können vor Ort und per Webinar teilnehmen.

Die Teilnahmegebühr beträgt pro Person und Termin EUR 950 zzgl. MwSt. Melden sich drei Personen eines Instituts oder Unternehmens zum gleichen Termin an, besucht die dritte Person das Seminar gratis.