03. und 05. Mai 2023, je 08:00 - 12:00 Uhr, Webinar
11. und 12. Oktober 2023, je 08:00 - 12:00 Uhr, Webinar
13. und 15. Dezember 2023, je 08:00 - 12:00 Uhr, Webinar

Aufgrund der Verfügbarkeit von Prof. Dr. Schmaltz finden die Termine vorerst halbtags per Webinar statt.

Themen der Veranstaltung

• Der FRTB und seine Implementierung
• Aufbau und Mechanik des Ansatzes
• Umsetzung der Kapitalunterlegung für Allgemeine Zinsrisiken, Credit Spreadrisiken, Aktien-, Fremdwährungs-, Rohstoff- und Ausfallrisiken
• Excel-Prototype für den Standardansatz
• Vergleichsrechnungen CRR- vs. neuer Standardansatz

Seminarbeschreibung

In diesem Seminar befassen Sie sich intensiv mit dem alternativen Standardansatz. Dabei werden die Neuerungen ausführlich besprochen und Lösungsansätze anhand von Excel-Beispielen erläutert. Zudem werden Vergleichsrechnungen für Beispielportfolien (gegenwärtige und zukünftige Kapitalunterlegung) aufgestellt. Kenntnisse der gegenwärtigen Kapitalunterlegung werden vorausgesetzt.

Zum ausführlichen Seminarprogramm gelangen Sie hier.

Ihre Referenten

Prof. Dr. Christian Schmaltz ist Gastprofessor für Finance an der EADA Business School und hat für BSM das BAIS-Modul für den alternativen Standardansatz mitentwickelt. In Lehre und Forschung befasst er sich intensiv mit der Steuerung und Regulierung von Banken. Als Berater betreut er viele europäische Banken in der Umsetzung regulatorischer Anforderungen.

Dr. Sebastian Irle ist Bankenprüfer der Deutschen Bundesbank und war als Mitglied der Trading Book Group des Baseler Ausschusses an der Entwicklung des alternativen Standardansatzes beteiligt. Zuvor war er als Unternehmensberater bei Simon-Kucher & Partners für internationale Finanzdienstleister tätig. Dr. Irle ist zudem Dozent an der Frankfurt School of Finance and Management.

Bei unseren Terminen in München und Stuttgart wird Dr. Sebastian Irle per Webinar zugeschalten sein.

Seminarunterlagen

Als Seminarunterlagen erhalten Sie ein Ringbuch mit den Präsentationen der Referenten. Um nahe an den Originalpublikationen zu bleiben, sind die Unterlagen in englischer Sprache verfasst. Die Schulung wird auf Deutsch durchgeführt.

Wer sollte teilnehmen?

Diese Veranstaltung richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus Banken und Sparkassen sowie anderen Finanzdienstleistungsinstituten aus den Bereichen: Markt(preis)risiko, Meldewesen, Aufsichtsrecht, Treasury, Handel, Risikocontrolling, Risikomanagement, Regulatorik und Revision.

Durchführung und Teilnahmegebühr

Diese Veranstaltung bieten wir als Hybrid-Event an. Das heißt, Sie können vor Ort und per Webinar teilnehmen.

Die Teilnahmegebühr beträgt pro Person EUR 950 zzgl. MwSt. Melden sich drei Personen eines Instituts oder Unternehmens zum gleichen Termin an, besucht die dritte Person das Seminar gratis.

Bei Interesse an einem Online-Training oder Inhouse-Seminar freuen wir uns auf Ihre Anfrage an info@exbase.de.

Feedback zur Veranstaltung

Diese Veranstaltung wurde im Schnitt mit 9 von 10 möglichen Punkten bewertet.

"Es wurde ein komplexer Sachverhalt umfassend und anschaulich erklärt. Meldewesen- und/oder Controllingkenntnisse sind hilfreich."

Susanne Lefering, Management Consultant, Constructive Consulting GmbH

"Gute Einführung in die Details des FRTB-StA - mit Raum für Diskussion und Fragen."

Holger Fullriede, Revision Risikosteuerung/Verfahren, Nord/LB

"Ein Seminar mit 2 richtig guten Dozenten."

Frank Klass, Risikocontrolling und Meldewesen, EUWAX Aktiengesellschaft

"Teil von Dr. Irle sollte mindestens 1-2 Stunden länger sein und damit ausführlicher. Sehr gute Darstellung des FRTB-StA. Präsentationsunterlagen von Dr. Schmaltz sollten mehr Erläuterungen beinhalten. Beide sehr gut vorgetragen."

Dr. Martin Predota, Group Internal Audit, Raiffeisen Bank International AG

"Das Seminar ist ein gut fundierter Einstieg in das Thema."

Alexandra Holzmann, Revision Gesamtbanksteuerung & Financial Markets, LBBW

"Die Rechnung von Rechenbeispielen vertieft effektiv die präsentierten Inhalte."

Nedas Kaucikas, Revision Financial Markets, Nord/LB