04. August 2020 (Webinar, findet statt)
20. Oktober 2020, Frankfurt am Main
27. November 2020, Frankfurt am Main
Im Seminar/Webinar erfahren Sie, wie Sie nach dem neuen Standardansatz
Derivatepositionen regulatorisch bewerten und in COREP-Meldungen
berücksichtigen.
Der neue Standardansatz, die wichtigsten Parameter
und die Berechnung von Derivatepositionen werden anhand einfacher
und praxisnaher Beispiele vermittelt. Einen weiteren Schwerpunkt bildet
das Mapping von Transaktionen zu Risikoklassen und Hedgingsets
gemäß RTS 2019-02.
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Prof. Dr. Christian Schmaltz hat die Konzeption der SACCR-Module eines Meldewesenanbieters maßgeblich unterstützt. Als Gastprofessor für Finance an der EADA Business School befasst er sich in Lehre und Forschung mit der Steuerung und Regulierung von Banken. Christian Schmaltz ist zudem als Consultant bei Aspect Advisory & Signature Consultants tätig und betreute viele europäische Banken im Risikomanagement und in der Umsetzung regulatorischer Anforderungen. |
‚Herr Dr. Schmaltz versteht es, das Seminar auf die Bedürfnisse der Gruppe anzupassen.'
Florian Mumme, Verhinderungsvertreter des Leiters Revision Financial Markets, Nord/LB
‚Sehr guter Einblick in die Auswirkungen von geschäftspolitischen Entscheidungen.'
Ansgar Stillfried, Abteilungsleitung Liquiditätsreporting, Commerzbank AG
‚Sehr guter Überblick über LCR + NSFR und Treasury relevante Themen.'
Markus Graf, Treasury - Liquiditätsmanagement, DekaBank Deutsche Girozentrale.
‚Sehr empfehlenswertes Training.'
Tobias Eggersdorfer, Manager, Finalix Business Consulting
Da dieses Seminar neu im Programm ist, haben wir hierzu noch keine Kommentare erhalten, die wir veröffentlichen dürfen.