Im Seminar/Webinar erfahren Sie, wie Sie nach dem neuen Standardansatz
Derivatepositionen regulatorisch bewerten und in COREP-Meldungen
berücksichtigen.
Der neue Standardansatz, die wichtigsten Parameter
und die Berechnung von Derivatepositionen werden anhand einfacher
und praxisnaher Beispiele vermittelt. Einen weiteren Schwerpunkt bildet
das Mapping von Transaktionen zu Risikoklassen und Hedgingsets
gemäß RTS 2019-02.
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Prof. Dr. Christian Schmaltz hat die Konzeption der SACCR-Module eines Meldewesenanbieters maßgeblich unterstützt. Als Gastprofessor für Finance an der EADA Business School befasst er sich in Lehre und Forschung mit der Steuerung und Regulierung von Banken. Christian Schmaltz ist zudem als Consultant bei Aspect Advisory & Signature Consultants tätig und betreute viele europäische Banken im Risikomanagement und in der Umsetzung regulatorischer Anforderungen. |
‚Sehr empfehlenswert, um ein detailliertes Bild der SA-CCR zu bekommen.'
P. B., Risikocontrolling, NRW.BANK
‚Technisch hat alles wunderbar geklappt und der Tag hat uns fachlich wirklich sehr weiter gebracht.'
K.B., Business Analyst, iBS AG
‚Sehr guter Einblick in die nicht-trivialen Berechnungsschritte, die der SA-CCR vorschreibt.'
Holger Fullriede, Revisor Risk & Governance, Nord/LB