06. Mai 2022, Frankfurt am Main (Präsenz- und Online-Seminar)
24. August 2022, Hamburg (Präsenz- und Online-Seminar)
23. November 2022, Frankfurt am Main (Präsenz- und Online-Seminar)

Themen der Veranstaltung

• Derivatepositionen nach dem neuen Standardansatz bewerten
• Das SA-CCR-Modell: Bestandteile, Sicherheiten, EaD-Berechnung
• Mappen von Derivaten auf die Netting Sets
• Berechnung von modifizierter OEM, vereinfachter und regulärer SA-CCR
• SA-CCR-Berechnungen am Bsp. eines Portfolios mit 30 Derivaten
• Mapping von Transaktionen zu Risikoklassen und Hedgingsets

Seminarbeschreibung

Im Seminar/Webinar erfahren Sie, wie Sie nach dem neuen Standardansatz Derivatepositionen regulatorisch bewerten und in COREP-Meldungen berücksichtigen.

Der neue Standardansatz, die wichtigsten Parameter und die Berechnung von Derivatepositionen werden anhand einfacher und praxisnaher Beispiele vermittelt. Einen weiteren Schwerpunkt bildet das Mapping von Transaktionen zu Risikoklassen und Hedgingsets gemäß RTS 2019-02.

Ihr Referent

Prof. Dr. Christian Schmaltz hat die Konzeption der SACCR-Module eines Meldewesenanbieters maßgeblich unterstützt. Als Gastprofessor für Finance an der EADA Business School befasst er sich in Lehre und Forschung mit der Steuerung und Regulierung von Banken. Christian Schmaltz ist zudem als Consultant bei Aspect Advisory & Signature Consultants tätig und betreute viele europäische Banken im Risikomanagement und in der Umsetzung regulatorischer Anforderungen.

Feedback zum Seminar

‚Sehr empfehlenswert, um ein detailliertes Bild der SA-CCR zu bekommen.'

P. B., Risikocontrolling, NRW.BANK

‚Technisch hat alles wunderbar geklappt und der Tag hat uns fachlich wirklich sehr weiter gebracht.'

K.B., Business Analyst, iBS AG

‚Sehr guter Einblick in die nicht-trivialen Berechnungsschritte, die der SA-CCR vorschreibt.'

Holger Fullriede, Revisor Risk & Governance, Nord/LB

Wer sollte teilnehmen?

Diese Veranstaltung richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus Banken und Sparkassen sowie anderen Finanzdienstleistungsinstituten aus den Bereichen:

• Treasury
• Risikocontrolling
• (Derivate-)Handel
• Meldewesen
• Revision

Seminarunterlage

Als Seminarunterlage erhalten Sie ein Ringbuch mit der Präsentation. Um nahe an den Originalpublikationen zu bleiben, sind die Unterlagen in englischer Sprache verfasst. Die Schulung wird auf Deutsch durchgeführt.

Durchführung und Teilnahmegebühr

Diese Veranstaltung bieten wir als Hybrid-Event an. Das heißt, Sie können vor Ort und per Webinar teilnehmen.

Die Teilnahmegebühr beträgt pro Person und Termin EUR 860 zzgl. MwSt. Bei gleichzeitiger Anmeldung von mehreren Personen eines Unternehmens für denselben Termin, erhält die zweite und jede weitere Person eine Ermäßigung in Höhe von 10% des Seminarpreises.