09. Mai 2025, 09:00 - ca. 17:00 Uhr, Frankfurt am Main / Webinar
22. September 2025, 09:00 - ca. 17:00 Uhr, Frankfurt am Main / Webinar

Themen der Veranstaltung

• Liquiditätsregulierung - Aktueller Stand und europäische Umsetzung
• Kalibrierung und Mechaniken der LCR und NSFR
• Statische und dynamische LCR-Steuerung
• Wirkung ausgewählter Geschäfte (Kauf/Verkauf von HQLA, besicherte und unbesicherte Aufnahmen/Anlagen)
• Vorschau und Meldung
• Zusammenspiel LCR, NCR und MREL
• Normative Perspektive mit LCR, NSFR und MREL
• Abgrenzung normative vs. ökonomische Perspektive

Seminarbeschreibung

Für ein erfolgreiches Liquiditätsrisikomanagement muss verstanden werden, wie die LCR und NSFR auf verschiedene Produkte reagieren. In diesem Kurs erfahren Sie daher, wie man diese Kennzahlen effizient steuern und überwachen kann.

Darüber hinaus befassen Sie sich mit Anforderungen an die Meldung, weiteren steuerungsrelevanten Aspekten wie Transferpricing und ILAAP (Säule 2) und mit aktuellen Entwicklungen.

Zum ausführlichen Seminarprogramm gelangen Sie hier.

Excel-basierte LCR-Steuerung

Ihre Referent*innen

Sonja Reinhard ist Bundesbankdirektorin in der Abteilung Banken-aufsichtsrecht und internat. Bankenaufsicht. Sie hat am Entwurf der europäischen Liquiditätsregeln mitgearbeitet und ist in der EBA Subgroup on Liquidity an der Erarbeitung Technischer Standards beteiligt. Als Mitglied des EBA Q&A Networks ist Frau Reinhard für Auslegungsfragen und das relevante Meldewesen zuständig.

Dario Ruggiero ist Senior Manager der Aspect Advisory Group. Zuvor war er viele Jahre als Senior Consultant für einen großen Meldewesenanbieter tätig. Sein Hauptaugenmerk lag dabei auf der Beratung und technischen Implementierung aufsichtsrechtlicher Neuerungen bei großen Retailbanken, Privatbanken und deutschen Landesbanken.

Seine Expertise erstreckt sich über die Bereiche Clearinghäuser, RWA-Berechnung, Kreditrisikominderung und Meldepflichten (z.B. Kapital- und Liquiditätsanforderungen) auf europäischer Ebene und ESG-Risiken. Darüber hinaus verfügt er über sehr gute Kenntnisse der Meldesoftware BAIS.

Je nach Verfügbarkeit von Herrn Ruggiero kann es sein, dass Prof. Dr. Schmaltz ihn teilweise oder komplett vertritt.

Prof. Dr. Christian Schmaltz ist Gastprofessor für Finance an der EADA Business School und geschäftsführender Partner in der Aspect Advisory Group. In Lehre und Forschung befasst er sich intensiv mit der Steuerung und Regulierung von Banken. Als Berater betreut er viele europäische Banken im Risikomanagement und in der Umsetzung regulatorischer Anforderungen.

Seminarunterlagen

Als Seminarunterlagen erhalten Sie die Präsentationen als Ringbuch und PDF sowie die im Seminar besprochene Excel-Datei. Um nahe an den Originalpublikationen zu bleiben, sind die Unterlagen von Prof. Dr. Schmaltz und Dario Ruggiero in englischer Sprache verfasst. Die Schulung wird auf Deutsch durchgeführt.

Wer sollte teilnehmen?

Diese Veranstaltung richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus Banken und Sparkassen sowie anderen Finanzdienstleistungsinstituten aus den Bereichen:

• Treasury (Liquiditätssteuerung)
• Meldewesen
• Risikocontrolling
• Interne Revision
• Händler (insb. Repodesks, Derivatehändler)
• Finanzen (Transferpricing, Ergebniscontrolling)

Durchführung und Teilnahmegebühr

Diese Veranstaltung bieten wir als Hybrid-Event an. Das heißt, Sie können vor Ort und per Webinar teilnehmen.

Die Teilnahmegebühr beträgt pro Person EUR 950 zzgl. MwSt. Melden sich drei Personen eines Instituts oder Unternehmens zum gleichen Termin an, besucht die dritte Person den Kurs gratis.

Bei Interesse an einem Online-Training oder Inhouse-Seminar freuen wir uns auf Ihre Anfrage an info@exbase.de.

Feedback unserer Teilnehmer*innen

‚Sehr gute Vermittlung von LCR mit sehr hohem praktischen Bezug.'

Eugen Rabe, Regulatory Analytics & Policies, Commerzbank AG.

‚Guter Überblick zum Thema LCR.'

Stefan Babski, Bereich Treasury und Handel, Sparkasse Essen.

‚Der Intensivkurs zur LCR-Steuerung war für mich eine sehr gute Auffrischung und Vertiefung der Thematik LCR.'

Ronald Morche, BSM GmbH.

‚Vorkenntnisse der LCR/NSFR und Produktkenntnisse sind notwendig. Sehr guter Einblick in die Auswirkungen von geschäftspolitischen Entscheidungen.'

Ansgar Stillfried, Abteilungsleitung Liquiditätsreporting, Commerzbank AG.

‚Sehr guter Überblick über LCR + NSFR und Treasury relevante Themen.'

Markus Graf, Treasury - Liquiditätsmanagement, DekaBank Deutsche Girozentrale.

‚Dieses Training gibt zugleich Überblick als auch tiefen Einblick in das Thema und ist verständlich und nachvollziehbar aufbereitet.'

Markus Thomulka, Senior Managing Consultant, IBM Deutschland GmbH, über 2-tägiges Vorgängerseminar

"Sehr zu empfehlen, bringt viel Licht ins Dunkel."

Alexander Bartosch, Head of Internal Audit, CACEIS Bank GmbH, über 2-tägiges Vorgängerseminar

‚Ein gutes Seminar mit hoher Relevanz für den Bereich Treasury.'

J. Schützel, Berlin-Hannoversche Hypothekenbank AG, über 2-tägiges Vorgängerseminar