22. Juni 2018, Frankfurt am Main
07. Dezember 2018, Frankfurt am Main

Themen der Veranstaltung

• Liquiditätsregulierung - Aktueller Stand und europäische Umsetzung
• Kalibrierung und Mechaniken der LCR
• Statische und dynamische LCR-Steuerung
• Wirkung ausgewählter Geschäfte (Kauf/Verkauf von HQLA, besicherte und unbesicherte Aufnahmen/Anlagen)
• LCR Vorschau und Meldung
• Verursachungsgerechte Allokation der LCR-Kosten

Seminarbeschreibung

Im Gegensatz zur LiqV ist die LCR konservativer kalibriert, volatiler und komplexer, um regulatorischer Arbitrage vorzubeugen. Dies verursacht höhere Pufferkosten und erfordert eine effizientere Steuerung. Wie die heutige und zukünftigen Kennzahlen auf verschiedene Produkte reagieren, muss verstanden und mit Kosteninformationen verbunden werden.

Dieser Kurs verbindet die beiden Welten Treasury und Meldewesen, indem er die Mitarbeiter des Meldewesens für die Produktwelt des Treasury und deren Einfluss auf die LCR und den Mitarbeitern des Treasury die Mechaniken der LCR-Meldung näherbringt. Darüber hinaus werden weitere steuerungsrelevante Aspekte wie Transferpricing, ILAAP (Säule 2) und NSFR thematisiert.

Excel-basierte LCR-Steuerung

Ihre Referenten

Prof. Dr. Christian Schmaltz ist Professor für Finance an der Aarhus University. In Lehre und Forschung befasst er sich intensiv mit der Steuerung und Regulierung von Banken. Während seiner Tätigkeit als Consultant bei True North Partners betreute er viele europäische Banken im Risikomanagement und in der Umsetzung regulatorischer Anforderungen.

Sonja Reinhard ist Bundesbankdirektorin in der Abteilung Banken-aufsichtsrecht und internat. Bankenaufsicht. Sie hat am Entwurf der europäischen Liquiditätsregeln mitgearbeitet und ist in der EBA Subgroup on Liquidity an der Erarbeitung Technischer Standards beteiligt. Als Mitglied des EBA Q&A Networks ist Frau Reinhard für Auslegungsfragen und das relevante Meldewesen zuständig.

Teilnehmerstimmen

Unser Intensivkurs wurde im Schnitt mit 9,2 von 10 möglichen Punkten bewertet. Er eignet sich für Personen, die Vorkenntnisse mitbringen. Folgende Teilnehmerstimme der Commerzbank spiegelt dies gut wider:

‚Sehr gute Vermittlung von LCR mit sehr hohem praktischen Bezug.'

Eugen Rabe, Regulatory Analytics & Policies, Commerzbank AG.

Zuvor haben wir eine zweitägige Veranstaltung zu diesem Thema angeboten und hierfür folgendes Feedback erhalten:

‚Sehr gute praxisrelevante Darstellung des Themas, mit Berücksichtigung und Erörterung angrenzender Themen.'

J. Lindenberg, TXS GmbH

‚Dieses Training gibt zugleich Überblick als auch tiefen Einblick in das Thema und ist verständlich und nachvollziehbar aufbereitet.'

M. Thomulka, IBM Deutschland GmbH

'Das Seminar ist sehr praxisrelevant und praxisorientiert. Es kann insbesondere Mitarbeitern aus dem Treasury empfohlen werden.'

A. Mayer, National Bank AG

"Sehr zu empfehlen, bringt viel Licht ins Dunkel."

A. Bartosch, CACEIS Bank GmbH

‚Das Seminar bietet eine gute Basis für den weiteren Auf- und Ausbau in der Praxis.'

M. Kleinpeter, Sparkasse Duisburg

‚Ein gutes Seminar mit hoher Relevanz für den Bereich Treasury.'

J. Schützel, Berlin-Hannoversche Hypothekenbank AG

Wer sollte teilnehmen?

Diese Veranstaltung richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus Banken und Sparkassen sowie anderen Finanzdienstleistungsinstituten aus den Bereichen:

• Treasury (Liquiditätssteuerung)
• Meldewesen
• Risikocontrolling
• Interne Revision
• Händler (insb. Repdesks, Derivatehändler)
• Finanzen (Transferpricing, Ergebniscontrolling)

Teilnahmegebühr

Die Teilnahmegebühr beträgt pro Person und Termin EUR 860 zzgl. MwSt. Bei gleichzeitiger Anmeldung von mehreren Personen eines Unternehmens für denselben Termin, erhält die zweite und jede weitere Person eine Ermäßigung in Höhe von 10% des Seminarpreises.